【量化看市场】追求跑赢大盘,看这里!

来源:[db:来源]   2018-12-30 08:37  编辑:[db:作者]  人气:

  原标题:【量化看市场】追求跑赢大盘,看这里!

  

  文/量化投资部

  

  股指及大宗商品

  上周股指沪深300当月合约上涨1.68%;中证500当月合约上涨2.40%。上证50当月合约上涨1.44%。

  从期指基差周线数据来看,由于当月合约本周到期,沪深300主力合约贴水缩小,中证500合约贴水缩小,跨月合约价差缩小。

  从持仓排名上看,由于合约到期的影响,IC主力合约前二十名席位净空单减少2538手,IF主力合约前二十名席位净持仓净多单减少3025手。

  短期内中证500期指做空动能减弱,沪深300做多动能减弱,市场结构性行情或继续并保持弱势的状态。

  

  

  美元上周上涨,贵金属COMEX白银上涨0.23%, COMEX黄金下跌0.02%。

  根据CFTC公布的10月11日COMEX黄金持仓非商业净多头净持仓减少50289手,而COMEX白银头非商业净多头则减少12910手。SPDR黄金ETF上周持仓较节前增加3.07吨至961.07吨。

  上周ICE布油上涨0.13%;NYMEX原油上涨0.71%。

  

  美元走势加剧贵金属市场波动,黄金,白银有调整需求,维持油价区间整理判断。从资金流向、持仓成交比来看,国内大宗商品黑色系上周大涨,农产品调整,有色金属调整,黑色系化工板块行情可能会持续,农产品关注白糖有做多机会。

  

  融资融券交易数据

  截至10月13日(周四),全市场融资融券余额为8944.2亿元,较9月30日(周五)增加226.4亿元,其中融资余额8904亿元,增加217.4亿元,融资余额占全市场总流通市值比例为2.32%,小于今年以来平均值2.47%;上周融资买入金额为1681亿元,占全市场总成交金额比例为9.48%,为近七周以来最大值,并且大于今年以来平均值8.96%。上周市场量能放大,中证全指指数上周上涨2.27%。上周全市场融资买入金额相比前面几周放大不少,融资买入成交占比为近七周以来的最大值,表明 节后一周杠杆资金活跃度相比较高,参与热情有所升温。

  

  根据融资融券数据我们对本周市场作乐观的判断,指数有望震荡上涨,量能可能维持近一周水平,个股行情偏向活跃。上周融资买入金额排名前五大行业为房地产、电子元器件、计算机、非银金融、医药。

  

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